Центральный Банк РФ планирует ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) для расчета банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам с 1 июля 2020 года, говорится в докладе ЦБ «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования».

Отмечается, что повышенные коэффициенты будут применяться при ПДН свыше 50%.

«В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель «кредит/залог», LTV)», — говорится в документе.

ЦБ отмечает, что на заемщиков с ПДН более 50% приходится 42% объема предоставленных в III квартале 2019 года ипотечных кредитов (44% во II квартале 2019 года). Вместе с тем, с начала текущего года на 3,2 процентного пункта (п.п.) увеличилась доля заемщиков с ПДН более 80% — до 6,6% на 30 сентября. Регулятор отмечает рост доли ипотечных заемщиков, имевших также задолженность по другим кредитам (с 39% на 1 января 2015 года до 46% на 1 сентября 2019 года).

«Это повышает долговую нагрузку заемщиков и создает риски кросс-дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечный кредит», — обращает внимание ЦБ.

В ЦБ рассчитывают, что нагрузка на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей в результате применения предложенных надбавок потенциально может возрасти в 1,4 раза. При этом установление дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке.

Кроме того, названные меры будут вести к увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков.

«В настоящее время Банк России ведет работу с АО «ДОМ.РФ» в целях поддержания высоких требований к секьюритизируемым ипотечным кредитам банков с учетом предложенных мер по ограничению доли кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и высоким соотношением «кредит/залог». Это позволит устранить возможный регулятивный арбитраж между требованиями Банка России к стандартам банковского кредитования и требованиями АО «ДОМ.РФ» к качеству секьюритизируемых кредитов», - заключается в документе.